投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現(xiàn)貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。