A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強行平倉或強制減倉
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進行投機交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易
A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
A.風(fēng)險準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金達到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均
A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。