A.調整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標準或暫停交易
D.強行平倉或強制減倉
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A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數量
B.進行投機交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易
A.期貨交易連續(xù)出現漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
A.風險準備金由交易所設立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時，經交易所董事會決定可不再提取
A.最后交易日標的指數最后兩小時的算術平均價
B.最后交易日標的指數最后兩小時成交價按照成交量加權平均
C.最后交易日標的指數最后一小時的算術平均價
D.最后交易日標的指數最后一小時成交價按照成交量加權平均
A.當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。
B.交割結算價為最后交易日滬深300指數最后2小時的算術平均價。
C.交割結算價作為最后交易日進行現金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結算價作為計算當日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現實交易中想構造一個完全與股票指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數中的每只股票發(fā)放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格
A.合約乘數
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
最新試題
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。