單項(xiàng)選擇題流動(dòng)收益期權(quán)票據(jù)(LYONs)中的贖回權(quán)可以看作()。

A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題收益增強(qiáng)型的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中嵌入的期權(quán)主要是()。

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭

2.單項(xiàng)選擇題某銀行簽訂了一份期限為10年的利率互換協(xié)議,約定支付3.5%的固定利率,收到6個(gè)月期LIBOR利率,但是當(dāng)6個(gè)月期LIBOR利率高于7%時(shí),則僅有60BP的利息收入。這份協(xié)議可拆分為()。

A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題某銀行向投資者出售了一款以歐元3個(gè)月期EURIBOR為掛鉤利率、最低利率為0.5%、最高利率為2%的區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)。那么該銀行相當(dāng)于向投資者()。

A.賣(mài)出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買(mǎi)入了一個(gè)利率封底期權(quán)
B.賣(mài)出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣(mài)出了一個(gè)利率封底期權(quán)
C.買(mǎi)入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買(mǎi)入了一個(gè)利率封底期權(quán)
D.買(mǎi)入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣(mài)出了一個(gè)利率封底期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的期權(quán)結(jié)構(gòu)能帶來(lái)負(fù)偏特征的是()。

A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個(gè)看漲期權(quán)多頭以及一個(gè)更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題利率封頂期權(quán)(Interest Rate Cap)的買(mǎi)方相當(dāng)于()。

A.賣(mài)出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
C.賣(mài)出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題按照發(fā)行方式分類(lèi),結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為()。

A.公開(kāi)募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類(lèi)、利率類(lèi)、匯率類(lèi)和商品類(lèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

7.單項(xiàng)選擇題與可轉(zhuǎn)換債券(Convertible Bond)相比,可交換債券(Exchangable Bond)最顯著的特征是()。

A.含有基于股票的期權(quán)
B.發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C.標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D.杠桿效應(yīng)更高

8.單項(xiàng)選擇題合成CDO與現(xiàn)金流CDO的差異主要體現(xiàn)在()方面。

A.發(fā)起方式
B.資產(chǎn)形成方式
C.分塊方式
D.市場(chǎng)投資結(jié)構(gòu)

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)固定利率債券的持有人來(lái)說(shuō),可以()對(duì)沖利率上升風(fēng)險(xiǎn)。

A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換

10.單項(xiàng)選擇題某公司的大部分負(fù)債是浮動(dòng)利率票據(jù),到期期限為3年,按季度結(jié)息。目前該公司并不擔(dān)心接下來(lái)1年之內(nèi)利率的變動(dòng),但是擔(dān)心一年之后的利率變動(dòng)情況,能對(duì)沖此項(xiàng)擔(dān)憂(yōu)的策略是()。

A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動(dòng)利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動(dòng)利率的互換
C.做空期限1年的互換賣(mài)權(quán)
D.做多期限1年的互換賣(mài)權(quán)

最新試題

對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型:判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題