A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險會增加
B.在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險相對來說更大
D.遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險的大小可以用合約價值來衡量
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A.遠(yuǎn)期價格是使得遠(yuǎn)期合約價值為零的交割價格
B.遠(yuǎn)期價格等于遠(yuǎn)期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠(yuǎn)期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠(yuǎn)期價格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
A.有利于企業(yè)進行套期保值
B.幫助銀行進行利率風(fēng)險管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場價格
D.幫助銀行進行匯率風(fēng)險管理
A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價掛鉤的結(jié)構(gòu)化票據(jù)
A.股票指數(shù)型基金
B.期限為3年的股指聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
C.期限為2年的匯率聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
D.期貨私募基金
A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。