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A.標(biāo)的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標(biāo)的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
A.有些交易被省略了
B.只顯示投標(biāo)
C.市場提前關(guān)閉
D.包括中間價格報價和交易
位投資者以2-24/64(2375美元)的價格購買了一份12月78日到期的美國國債。12月國債期貨合約的交易價格為80美元。保費將包括()
I.內(nèi)在價值2000美元。
II.價值2,375美元的價內(nèi)價值。
III.375美元的時間價值。
IV.超出2000美元的貨幣價值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無法確定
A.商品律師的測試
B.最大位置的限制
C.賠償
D.場內(nèi)經(jīng)紀(jì)登記
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列()是實值期權(quán)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。