風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）

套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）