投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）

從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。（）

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）

風(fēng)險的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）