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問答題簡述分別用期權和期貨進行套期保值的優(yōu)缺點。

1.問答題假設收盤時，某股票價格為20元，以該股票為標的的看漲期權當日收盤價格為0.5元，其到期的執(zhí)行價格為20元。假設到期時標的股票漲價至24元或跌價至17元，試比較以相同的成本價出現(xiàn)的損益情況。

2.問答題一個在美國的期權投資者賣出5個無保護看漲期權合約。期權價格為3.5美元每股，執(zhí)行價格為60美元每股，股票當前價格為57美元。請問初始保證金應該為多少？

3.問答題如果一家公司宣布4對1的股票分割，請說明以該公司股票為標的執(zhí)行價格為80美元的看漲期權條款如何變化？

4.單項選擇題股票SSS需要滿足25000份期權頭寸限額的規(guī)定。那么如下哪些期權策略違反了此期權頭寸限額的規(guī)定？（）

A.（1）和（2）
B.（1）和（3）
C.（2）和（3）
D.（1），（2）和（3）

5.問答題美國某家公司的股票期權位于二月循環(huán)圈，那么在2012年4月1日和5月30日該股票期權分別有哪幾個月的期權可以交易？