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問答題假設(shè)收盤時，某股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)當(dāng)日收盤價格為0.5元，其到期的執(zhí)行價格為20元。假設(shè)到期時標(biāo)的股票漲價至24元或跌價至17元，試比較以相同的成本價出現(xiàn)的損益情況。

1.問答題一個在美國的期權(quán)投資者賣出5個無保護看漲期權(quán)合約。期權(quán)價格為3.5美元每股，執(zhí)行價格為60美元每股，股票當(dāng)前價格為57美元。請問初始保證金應(yīng)該為多少？

2.問答題如果一家公司宣布4對1的股票分割，請說明以該公司股票為標(biāo)的執(zhí)行價格為80美元的看漲期權(quán)條款如何變化？

3.單項選擇題股票SSS需要滿足25000份期權(quán)頭寸限額的規(guī)定。那么如下哪些期權(quán)策略違反了此期權(quán)頭寸限額的規(guī)定？（）

A.（1）和（2）
B.（1）和（3）
C.（2）和（3）
D.（1），（2）和（3）

4.問答題美國某家公司的股票期權(quán)位于二月循環(huán)圈，那么在2012年4月1日和5月30日該股票期權(quán)分別有哪幾個月的期權(quán)可以交易？

5.問答題請說明為什么經(jīng)紀商向期權(quán)賣方而不是期權(quán)買方收取保證金？