A.風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險(xiǎn)投資金額
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額與風(fēng)險(xiǎn)投資金額的比例
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A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
A.信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B.任何證券的交易單位都是無(wú)限可分的
C.市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D.在借貸和賣(mài)空上有限制
A.一根豎線(xiàn)
B.一根橫線(xiàn)
C.一根向右上傾斜的曲線(xiàn)
D.一根向左上傾斜的曲線(xiàn)
A.甲的無(wú)差異曲線(xiàn)比乙的無(wú)差異曲線(xiàn)向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，乙對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的增加要求更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
A.一根豎線(xiàn)
B.一根橫線(xiàn)
C.一根向右上傾斜的曲線(xiàn)
D.一根向左上傾斜的曲線(xiàn)
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對(duì)
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線(xiàn)性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線(xiàn)段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線(xiàn)
A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
可行域滿(mǎn)足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線(xiàn)的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）