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多項選擇題在均衡狀態(tài)下，最優(yōu)風險組合T等于市場組合M依據(jù)的事實是：投資者手中持有的風險證券（）。

A.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風險證券
D.是市場上限制流通的風險證券

1.多項選擇題以下屬于無差異曲線特性的是（）。

A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險的能力強弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同

2.多項選擇題 不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

3.多項選擇題 關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。

A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（r_p）=XE（rA.+（1-x［A］）E（r_B）
C.σ_p=｜X_Aσ_A+（1-X_A）（σ_B｜
D.σ_p與E（r₉）之間是線性關(guān)系

4.多項選擇題完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的標準差為40%、期望收益率為14%，證券B的標準差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有（）。

A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0

5.多項選擇題在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1

6.多項選擇題假設(shè)證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%，那么證券A（）。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%

7.多項選擇題馬柯威茨模型廣泛應(yīng)用于不同類型證券之間的投資分配上，如（）等。

A.債券
B.股票
C.風險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)

8.多項選擇題1964年、1965年和1966年，（）三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。

A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨

9.多項選擇題現(xiàn)代證券組合理論包括（）。

A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論

10.多項選擇題在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意（）問題。

A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化