A.套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
B.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是差價(jià)的變動(dòng)
C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機(jī)
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A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動(dòng)態(tài)套期保值策略
C.主動(dòng)套期保值策略
D.被動(dòng)套期保值策略
A.套利定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.簡(jiǎn)單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
A.數(shù)量相等
B.價(jià)格相等
C.種類相同
D.期限相同
A.在功能上互補(bǔ)性強(qiáng)
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.同損益同價(jià)格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
C.動(dòng)態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
D.以上說法均正確
A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說法均正確
最新試題
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。()
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()