A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
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A.股指期貨
B.股指期權
C.股票期貨
D.股票期權
A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時就會導致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權上持有空頭看跌期權
A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
D.機構投資者現在擁有大量資金，計劃按現行價格買進一組股票
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現手頭無資金，但認為現在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
C.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
最新試題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
期現套利與現貨并沒有實質性聯(lián)系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）