A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
你可能感興趣的試題
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點、時間、金融工具
B.風(fēng)險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險
B.將風(fēng)險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
最新試題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）