A.風(fēng)險厭惡
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好
D.流動性偏好
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A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性
A.分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測數(shù)據(jù)法
最新試題
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。