經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

分組比較法存在的問題有（）。

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）