A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B.基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C.基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D.機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
A.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險
B.能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度
C.基金分散程度提高時,特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D.給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險的超額收益率
A.簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B.時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C.一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D.算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計
A.基金的投資目標(biāo)
B.基金的風(fēng)險水平
C.比較基準(zhǔn)
D.基金經(jīng)理的能力
A.基金本身的情況是穩(wěn)定的
B.基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C.組合風(fēng)險是可測的
D.組合收益是可測的
最新試題
計算擇時能力的公式是()。
基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的(),反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
用()對基金績效進(jìn)行衡量時,假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
()考慮的是市場風(fēng)險。
如果只關(guān)注基金在同組的比較,將會偏離績效評價的根本目的。()
基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有()。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有()。
平均收益率的計算包括()。
()用以衡量基金的均異性特征。
擇時能力是基金經(jīng)理對()的預(yù)測能力。