不定項選擇經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗


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1.不定項選擇基金績效衡量的困難性在于（）。

A．投資表現(xiàn)實質(zhì)上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B．比較基準的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定

2.單項選擇題（）以標準差作為基金風(fēng)險的度量，給出了基金份額標準差的超額收益率。

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)

3.單項選擇題在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險所構(gòu)成的坐標系中，（）實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)

4.單項選擇題基金績效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)（）。

A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢

5.單項選擇題關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（）。

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險的超額收益率