A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
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A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
B.基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)
C.基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)
D.機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
A.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B.能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C.基金分散程度提高時(shí),特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D.給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A.簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C.一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D.算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)
A.基金的投資目標(biāo)
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.比較基準(zhǔn)
D.基金經(jīng)理的能力
最新試題
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有()。
()考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值;簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。()
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有()。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。
分組比較法存在的問題有()。
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)()的預(yù)測(cè)能力。
如果只關(guān)注基金在同組的比較,將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。()
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。()
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo),監(jiān)測(cè)基金的投資策略,并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。()