A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
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A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績(jī)效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D．以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績(jī)效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
最新試題
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問題有（）。
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。