不定項選擇基金績效衡量需要考慮的因素包括()。
A.投資目標
B.風險水平
C.比較基準
D.時期選擇
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1.不定項選擇經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有()。
A.CAPM的有效性問題
B.SML設定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
2.不定項選擇基金績效衡量的困難性在于()。
A.投資表現(xiàn)實質(zhì)上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B.比較基準的選擇
C.基金之間績效的不可比性
D.基金本身的情況是否穩(wěn)定
3.單項選擇題()以標準差作為基金風險的度量,給出了基金份額標準差的超額收益率。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
4.單項選擇題在收益率與系統(tǒng)風險所構成的坐標系中,()實際上是無風險收益率與基金組合連線的斜率。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
5.單項選擇題基金績效衡量的基礎在于假設()。
A.普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B.基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C.基金經(jīng)理比機構投資者具有信息優(yōu)勢
D.機構投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
最新試題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻,剩余則為基金股票選擇的貢獻。()
題型:判斷題
()以馬柯威茨的均異為基礎。
題型:單項選擇題
()考慮的是市場風險。
題型:單項選擇題
擇時能力是基金經(jīng)理對()的預測能力。
題型:單項選擇題
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。()
題型:判斷題
如果只關注基金在同組的比較,將會偏離績效評價的根本目的。()
題型:判斷題
計算擇時能力的公式是()。
題型:單項選擇題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。
題型:多項選擇題
在市場繁榮期,成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。()
題型:判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。()
題型:判斷題