單項選擇題當?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時，價格的增加值大于當收益率增加時價格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（）。
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是（）。
A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法
2.單項選擇題針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個（）策略。
A．期現(xiàn)套利
B．跨市套利
C．Alpha套利
D．跨品種價差套利
3.單項選擇題在股指期貨套期保值中，通常采用（）方法。
A．動態(tài)套期保值策略
B．交叉套期保值交易
C．主動套期保值交易
D．被動套期保值交易
4.單項選擇題跨期套利又被稱為（）。
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
最新試題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。（）
題型：判斷題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
題型：判斷題
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題