A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數為交割結算指數
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數為交割結算指數
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數為交割結算指數
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數為交割結算指數
你可能感興趣的試題
A．套利的經濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關系數為負的其他股票
A．分解技術
B．組合技術
C．均衡分析技術
D．整合技術
A．費舍
B．法瑪
C．夏普
D．費納蒂
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法
A．期現(xiàn)套利
B．跨市套利
C．Alpha套利
D．跨品種價差套利
A．動態(tài)套期保值策略
B．交叉套期保值交易
C．主動套期保值交易
D．被動套期保值交易
A．期現(xiàn)套利
B．市場內價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
最新試題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）