對價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）

如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）

金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）