A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風險管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
你可能感興趣的試題
A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值
A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴格控制措施
A．公司理財
B．投資管理
C．風險管理
D．金融工具交易
A．金融產(chǎn)品設(shè)計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設(shè)計
D．金融風險管理
A．風險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價
A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
A．VaR沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應(yīng)
A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
最新試題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）