A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.可以抑制市場的過度投機
D.國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴(yán)格控制措施
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A.公司理財
B.投資管理
C.風(fēng)險管理
D.金融工具交易
A.金融產(chǎn)品設(shè)計
B.金融產(chǎn)品定價
C.交易策略設(shè)計
D.金融風(fēng)險管理
A.風(fēng)險管理與控制
B.資產(chǎn)配置
C.投資決策
D.績效評價
A.現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分:一部分是系統(tǒng)風(fēng)險產(chǎn)生的收益;另一部分是Alpha
B.在Alpha套利策略中,希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風(fēng)險,即Alpha為0
C.Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D.Alpha策略可以借助股票分紅,利用金融模型分析事件的影響方向及力度,尋找套利機會
A.VaR沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B.VaR沒有給出最壞情景下的損失
C.VaR的度量結(jié)果存在誤差
D.VaR頭寸變化造成風(fēng)險失真
A.期現(xiàn)套利
B.市場內(nèi)價差套利
C.市場間價差套利
D.跨品種價差套利
A.VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B.VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風(fēng)險狀況和風(fēng)險源
C.VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D.VaR考慮了不同組合的風(fēng)險分散效應(yīng)
A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D.實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A.套利的經(jīng)濟學(xué)原理是“一價定律”
B.套利是期貨投機的特殊方式
C.期貨套利屬于單向投機
D.套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價差的變化
A.買進股指期貨合約
B.賣出股指期貨合約
C.分批賣出持有股票
D.分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
最新試題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。()
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險套利。()
熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會,可以進行買進套期保值。()