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A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風險管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應用面廣
A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值
A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴格控制措施
A．公司理財
B．投資管理
C．風險管理
D．金融工具交易
A．金融產(chǎn)品設(shè)計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設(shè)計
D．金融風險管理
A．風險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價
A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
最新試題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）