套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）

風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定。（）

跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）

賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）