套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）