A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價(jià)值線(xiàn)綜合平均指數(shù)
D.主要市場(chǎng)指數(shù)期貨
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A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每季度開(kāi)始月份的第一個(gè)交易日
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。