A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機(jī)交易
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A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.自然人具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開戶測試不低于70分
C.自然人具有累計(jì)10個(gè)交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期貨合約采用實(shí)物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價(jià)
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
最新試題
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
以下說法正確的是（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）