單項選擇題4月15日，某投資者預(yù)計將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元。如果6月份交割的期貨合約指數(shù)為1500點，合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票組合風(fēng)險，該投資者需（）。
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
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1.單項選擇題股指期貨套期保值可以回避股票組合的（）。
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.偶然性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險
2.單項選擇題某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進行套期保值。
A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份
3.單項選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。
A.實物
B.現(xiàn)金
C.標準倉單
D.倉單
4.單項選擇題ETF是（）。
A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)
5.單項選擇題（）由芝加哥期權(quán)交易所、芝加哥商業(yè)交易所和芝加哥期貨交易所聯(lián)合發(fā)起的第一芝加哥交易所也開始交易單個股票期貨。
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
最新試題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項選擇題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項選擇題
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
題型：多項選擇題