A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
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你可能感興趣的試題
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
該策略屬于（）策略。
A.轉換套利
B.反向轉換套利
C.牛市看跌期權垂直套利
D.熊市看漲期權垂直套利
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風險為（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風險為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
關于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔無限風險
D.該策略可能得到無限收益
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
關于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認為后市可能會進入反復調整
D.該策略的風險有限，利潤無限
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權垂直套利
B.熊市看跌期權垂直套利
C.轉換套利
D.反向轉換套利
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
若標的物的價格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
當標的物的市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
最新試題
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
期貨經營機構根據保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
場外期權的合約條款都是標準化的。()
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。