某投資者買進執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分/蒲式耳,則該套利策略的最大風(fēng)險為()美分/蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
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某投資者買進執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分/蒲式耳,則該套利策略的最大風(fēng)險為()美分/蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格上漲到987美分/蒲式耳,則該套利策略的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關(guān)于該套利策略的說法,正確的是()。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔(dān)無限風(fēng)險
D.該策略可能得到無限收益
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關(guān)于該套利的說法,正確的是()。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認(rèn)為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認(rèn)為后市可能會進入反復(fù)調(diào)整
D.該策略的風(fēng)險有限,利潤無限
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為()。
A.牛市看跌期權(quán)垂直套利
B.熊市看跌期權(quán)垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標(biāo)的物的價格下跌至950美分/蒲式耳,該套利的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場價格為()美分/蒲式耳時,該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲,標(biāo)的物的價格為986美分/蒲式耳,則該套利的最大風(fēng)險為()美分/蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>