某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當標的物的市場價格為()美分/蒲式耳時,該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
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某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲,標的物的價格為986美分/蒲式耳,則該套利的最大風險為()美分/蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
3月24日,某投資者賣出1張9月期貨看跌期權(quán)合約,執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權(quán)利金為42美分/蒲式耳。根據(jù)上述信息回答下列問題。
若到期時期貨合約價格為400美分/蒲式耳,則到期時該投資者盈虧情況為()。(不計手續(xù)費,1張=5000蒲式耳)
A.盈利250美元
B.虧損250美元
C.虧損400美元
D.盈虧平衡
3月24日,某投資者賣出1張9月期貨看跌期權(quán)合約,執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權(quán)利金為42美分/蒲式耳。根據(jù)上述信息回答下列問題。
如果要達到盈虧平衡,則到期時期貨合約價格為()美分/蒲式耳。
A.450
B.408
C.420
D.42
3月24日,某投資者賣出1張9月期貨看跌期權(quán)合約,執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權(quán)利金為42美分/蒲式耳。根據(jù)上述信息回答下列問題。
如果到期時期貨合約價格上漲至500美分/蒲式耳,此時投資者最可能的盈虧情況為()。
A.盈利2100美元
B.虧損2100美元
C.盈利400美元
D.虧損400美元
2009年7月,國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
面對如此情況,投資者該如何操作?()
A.拋0911合約,買0909合約
B.同時拋出0911合約和0909合約
C.買0911合約,拋0909合約
D.同時買入0911合約和0909合約
2009年7月,國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
若投資者執(zhí)行上述操作,則結(jié)果怎樣?()
A.可收益180元/噸
B.可收益270元/噸
C.會損失180元/噸
D.會損失270元/噸
最新試題
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風險的同時提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。()
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()