單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述不正確的是()。

A.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過(guò)內(nèi)在價(jià)值的部分,時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值
B.在其他條件確定的情況下,離到期時(shí)間越遠(yuǎn),美式期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)越大
C.如果已經(jīng)到了到期時(shí)間,期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值
D.時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”,時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng),時(shí)間溢價(jià)越大


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未到期的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō),當(dāng)其標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),()。

A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價(jià)值為零
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.該期權(quán)價(jià)值為零

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)對(duì)敲策略表述錯(cuò)誤的是()。

A.如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格不發(fā)生變動(dòng),應(yīng)采用空頭對(duì)敲策略
B.多頭對(duì)敲是同時(shí)買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.空頭對(duì)敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時(shí)買進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
D.多頭對(duì)敲策略對(duì)于預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng),但是不知道升高還是降低的投資者非常有用

3.單項(xiàng)選擇題所謂拋補(bǔ)看漲期權(quán)是指()。

A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票,同時(shí)買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票,同時(shí)賣出1股該股票的看漲期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)特征的表述正確的是()。

A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

5.單項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法正確的是()。

A.對(duì)于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí),凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán),獲得在到期日或之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格

最新試題

若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)的價(jià)值為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題