A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說,價(jià)值為0 D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說,價(jià)值為0
A.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過內(nèi)在價(jià)值的部分,時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值 B.在其他條件確定的情況下,離到期時(shí)間越遠(yuǎn),美式期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)越大 C.如果已經(jīng)到了到期時(shí)間,期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值 D.時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”,時(shí)間延續(xù)的越長,時(shí)間溢價(jià)越大
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài) B.該期權(quán)當(dāng)前價(jià)值為零 C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) D.該期權(quán)價(jià)值為零