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A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內、外部損失數(shù)據及情景分析數(shù)據
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下,不需要計算VaR值
A.損失分布法
B.內部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應當建立與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應當制定操作風險評估機制,將風險評估整合人業(yè)務處理流程,建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務條線的操作風險
D.商業(yè)銀行應當收集、跟蹤和分析與操作風險相關的數(shù)據,但不需要具體到各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應當建立關鍵風險指標體系,實時監(jiān)測相關指標,并建立指標突破閾值情況的處理流程,積極開展風險預警管控
最新試題
根據巴塞爾新資本協(xié)議,銀行必須采取同信用風險和市場風險一樣的方式,對潛在的操作風險損失建立監(jiān)管資本。()
在()框架下,銀行對其每個業(yè)務部門/事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù),用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區(qū)間(一年)的操作風險VaR值。
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求,要按8條業(yè)務線(不包括其他業(yè)務線)、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。()
操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口,通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性,對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。()
下列關于高級計量法資本計量的相關性的說法,正確的有()。
下列關于操作風險說法,正確的有()。
根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》附則12的規(guī)定,商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足()。
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為()。
下列關于銀行風險的監(jiān)管文件中,出自中國銀監(jiān)會的有()。
計量操作風險資本要求的高級計量法計量系統(tǒng)要使用的數(shù)據不包括()。