A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無(wú)賣(mài)空限制
B.無(wú)交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
A.賣(mài)空交易
B.常規(guī)交易
C.期貨交易
D.期權(quán)交易
A.Pn=P（1+r/m）mn
B.Pn=P（1+r）n
C.Pn=P（1+r/12）12n
D.Pn=P（1+r/m）m
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）