一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。