單項(xiàng)選擇題關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）

A.上交所期權(quán)市場(chǎng)的交易時(shí)間為每個(gè)交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令


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1.單項(xiàng)選擇題備兌開(kāi)倉(cāng)更適合預(yù)期股票價(jià)格（）或者小幅上漲時(shí)采取。

A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)操作構(gòu)成保險(xiǎn)策略（）

A.買入標(biāo)的股票，買入認(rèn)沽齊全
B.賣出標(biāo)的股票，買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入標(biāo)的股票，賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.賣出標(biāo)的股票，賣出認(rèn)沽期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。

A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實(shí)值期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點(diǎn)在于（）

A.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格不同

7.單項(xiàng)選擇題以下哪一個(gè)正確描述了vega（）

A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值

9.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購(gòu)期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)，買房結(jié)束合約的方式不包括（）

A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉(cāng)
D.賣出開(kāi)倉(cāng)

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