當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。