判斷題金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

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2.單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值

3.單項選擇題在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部

4.單項選擇題以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

A.當(dāng)期權(quán)來到期日時，期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額