A.熊市套利
B.牛市套利
C.賣出近月合約同時(shí)買人遠(yuǎn)月合約
D.買入近丹合約同時(shí)賣出'遠(yuǎn)月合約
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A.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
D.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
A.9月合約價(jià)格為4480元/噸，11月合約價(jià)格為4600元/噸
B.9月合約價(jià)格為4380元/噸，11月合約價(jià)格為4480元/噸
C.9月合約價(jià)格為4450元/噸，11月合約價(jià)格為4450元/噸
D.9月合約價(jià)格為4400元/噸，11月合約價(jià)格為4480元/噸
A.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
C.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個(gè)賣出套利和一個(gè)買進(jìn)套利構(gòu)成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險(xiǎn)和利潤都較小
A.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
A.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出8手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
B.同時(shí)賣出3手7月鋼期貨合約，買入6手8月鋼期貨合約，賣出3手9月鋼期貨合約
C.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
D.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手11月鋼期貨合約
A.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買入玉米期貨合約、賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利
B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣出玉米期貨合約、買入小麥期貨合約進(jìn)行套利
C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣出小麥期貨合約、買入玉米期貨合約進(jìn)行套利
D.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買入小麥期貨合約、賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利
A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)流通過程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場(chǎng)的交割費(fèi)用
B.當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
最新試題
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
套利者可選用的指令有（）。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。