對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。