您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+歐式看漲期權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格
C.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時(shí)，期權(quán)具有的價(jià)值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）