某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應增加。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

計算互換中英鎊的固定利率（）。