多項選擇題可采用B-S-M模型定價的歐式期權(quán)有()。

A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)


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1.多項選擇題對二又樹模型說法正確是()。

A.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價,也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時,二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時,nT時刻股票價格共有n種可能

2.多項選擇題期權(quán)定價模型在1973年由美國學(xué)者()提出。

A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

3.多項選擇題下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價公式的說法,正確的有()。

A.N(d2)表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N(d1)表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下,投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

4.多項選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有()。

A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險,則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時,Delta值也隨之變化

5.多項選擇題持有成本理論中所提到的持有成本指的是()。

A.購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的保險費用

最新試題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

計算互換中英鎊的固定利率()。

題型:單項選擇題

無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。

題型:判斷題

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

題型:判斷題

在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

題型:單項選擇題

一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

題型:判斷題

在利率互換中,互換合約的價值恒為零。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項選擇題