多項(xiàng)選擇題對(duì)二又樹(shù)模型說(shuō)法正確是()。

A.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià),也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)
B.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時(shí),二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時(shí),nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能


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1.多項(xiàng)選擇題期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者()提出。

A.費(fèi)雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于B-S-M模型的無(wú)紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)公式的說(shuō)法,正確的有()。

A.N(d2)表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N(d1)表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下,投資者的預(yù)期收益率μ用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r替代
D.資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說(shuō)法正確的有()。

A.投資者往往按照l(shuí)單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來(lái)規(guī)避資產(chǎn)組合中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí),Delta值也隨之變化

4.多項(xiàng)選擇題持有成本理論中所提到的持有成本指的是()。

A.購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的儲(chǔ)存費(fèi)用
C.購(gòu)買(mǎi)期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的保險(xiǎn)費(fèi)用

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于無(wú)套利定價(jià)理論的說(shuō)法正確的有()。

A.無(wú)套利市場(chǎng)上,如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制,則當(dāng)前的價(jià)格必相同
B.無(wú)套利市場(chǎng)上,兩種金融資產(chǎn)未來(lái)的現(xiàn)金流完全相同,若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格存在差異,則存在套利機(jī)會(huì)
C.若存在套利機(jī)會(huì),獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的方法有“高賣(mài)低買(mǎi)”或“低買(mǎi)高賣(mài)”
D.若市場(chǎng)有效率,市場(chǎng)價(jià)格會(huì)由于套利行為做出調(diào)整,最終達(dá)到無(wú)套利價(jià)格

最新試題

如表2—5所示,投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買(mǎi)入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來(lái)的價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)入1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。

題型:判斷題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型:判斷題

對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。

題型:判斷題

計(jì)算互換中美元的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題