A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
A.由信托公司按凈資產(chǎn)余額的1%按年認購,每月3月底前以上年度末的凈資產(chǎn)余額為基數(shù)動態(tài)調(diào)整
B.購買市場標準化產(chǎn)品的投資性資金信托,信托業(yè)保障基金由信托公司認購
C.新設立的財產(chǎn)信托按信托公司收取報酬5%計算,由信托公司認購
D.融資性資金信托,信托業(yè)保障基金由融資者認購
A.協(xié)議轉(zhuǎn)讓
B.做市方式
C.競價方式
D.其他方式
A.不符合國家產(chǎn)業(yè)政策
B.不具有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報預期或資產(chǎn)增值價值
C.具有一定的技術(shù)附加值
D.高污染、高能耗、未達到國家節(jié)能和環(huán)保標準
最新試題
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
當購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()